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Optimal transport and stochastic analysis - Detailseite

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Grunddaten
Veranstaltungsart Seminar Veranstaltungsnummer 3314508
Semester SoSe 2015 SWS 2
Rhythmus Moodle-Link  
Veranstaltungsstatus Freigegeben für Vorlesungsverzeichnis  Freigegeben  Sprache deutsch
Belegungsfrist Es findet keine Online-Belegung über AGNES statt!

Termine

Gruppe 1 iCalendar Export iCalendar Export
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer
iCalendar Export Di. 09:00 bis 11:00 wöch
Einzeltermine anzeigen
Johann von Neumann-Haus - 3.006 Rudower Chaussee 25 (RUD25) - (Unterrichtsraum) Imkeller ,
Perkowski
findet statt

For information on a first meeting for planning the seminar please contact N. Perkowski (perkowsk@math.hu-berlin.de) or P. Imkeller (imkeller@math.hu-berlin.de) via email.

  50
Gruppe 1:
 


Zugeordnete Personen
Zugeordnete Personen Zuständigkeit
Imkeller, Peter , Prof. Dr. rer. nat. verantwortlich
Perkowski, Nicolas verantwortlich
Studiengänge
Abschluss Studiengang LP Semester
Master of Science  Mathematik Hauptfach ( POVersion: 2009 )     -  
Master of Science  Mathematik Hauptfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2014 )     -  
Zuordnung zu Einrichtungen
Einrichtung
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik
Inhalt
Kommentar

Voraussetzungen: Stochastik 2, a basic knowledge of stochastic analysis (as taught in Stochastische Analysis) will be helpful.

Inhalt: In recent years there has been a lot of interest in connections between optimal transport and stochastic analysis. The main motivation comes from model free finance, where the aim is to derive fair prices of financial derivatives given only basic market data such as European call und put prices, but not assuming an underlying model. This problem can be elegantly solved with the help of martingale optimal transport. But the links go much deeper than that, involving Skorokhod embedding, peacocks and Kellerer’s theorem, and new perspectives on martingale inequalities.

Literatur

The seminar talks will be mostly based on original research articles.

Bemerkung

For information on a first meeting for planning the seminar please contact N. Perkowski (perkowsk@math.hu-berlin.de) or P. Imkeller (imkeller@math.hu-berlin.de) via email.

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SoSe 2015. Aktuelles Semester: WiSe 2019/20.
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