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Modern quadrature methods for high dimensional integration - Detailseite

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Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung Veranstaltungsnummer 32431
Semester WiSe 2013/14 SWS 4
Rhythmus Moodle-Link  
Veranstaltungsstatus Freigegeben für Vorlesungsverzeichnis  Freigegeben  Sprache deutsch
Belegungsfrist Es findet keine Online-Belegung über AGNES statt!
Veranstaltungsformat Präsenz

Termine

Gruppe 1
Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Gebäude Raum-
plan		 Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
Di. 11:00 bis 13:00 wöch 1.013 (Hörsaal 100)
Stockwerk: EG

alttext alttext 		Johann von Neumann-Haus - Rudower Chaussee 25 (RUD25)

Außenbereich nutzbar Innenbereich eingeschränkt nutzbar Parkplatz vorhanden Leitsystem im Außenbereich Barrierearmes WC vorhanden Barrierearme Anreise mit ÖPNV möglich 		Griewank findet statt    
Mi. 09:00 bis 11:00 wöch 1.013 (Hörsaal 100)
Stockwerk: EG

alttext alttext 		Johann von Neumann-Haus - Rudower Chaussee 25 (RUD25)

Außenbereich nutzbar Innenbereich eingeschränkt nutzbar Parkplatz vorhanden Leitsystem im Außenbereich Barrierearmes WC vorhanden Barrierearme Anreise mit ÖPNV möglich 		Griewank findet statt    
Gruppe 1:
 


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Griewank, Andreas , Prof. Dr. verantwortlich
Studiengänge
Abschluss Studiengang LP Semester
Diplom  Mathematik Hauptfach ( POVersion: Provisorium )     -  
Diplom  Mathematik Hauptfach ( POVersion: 2004 )     -  
Master of Science  Mathematik Hauptfach ( POVersion: 2009 )     -  
Zuordnung zu Einrichtungen
Einrichtung
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik
Inhalt
Kommentar Inhalt: Applications in mathematical finance, stochastic optimization and physics, which justify renewed interest in quadratures problems. Beating the curse of dimensionality. Monte Carlo methods, Sobol and other low discrepancy sequences. Quasi-Monte-Carlo methods for unanchored and anchored Sobolev spaces. Construction and analysis of shifted lattice rules using cross derivative estimates.
Literatur

H. Niederreiter 92: Random Number Generation and Quasi-Monte-Carlo Methods. - 1x Freihand, 1x Magazin

Sloan and Joe 94: Lattice Methods for Multiple Integration. - 1x Freihand

P. Glasserman 04: Monte Carlo Methods in Financial Engineering.- 1x Präsenz, 1x Freihand + ältere Aufl.

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2013/14. Aktuelles Semester: SoSe 2024.
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