Kommentar |
Voraussetzungen: Lineare Algebra und Analytische Geometrie I, II (Modul 1), Analysis I, II (Modul 2), Maßtheorie (Teilmodul 6a), Stochastik I (Modul 8), empfohlen wird außerdem der (evtl. parallele) Besuch der Vorlesung Stochastik II (Modul 24). Inhalt: Einführung in zeitlich diskrete stochastische Finanzmarktmodelle und die entsprechenden martingaltheoretischen und funktionalanalytischen Methoden: Arbitragefreiheit und Martingalmaße, Finanzderivate und ihre Bewertung, Black-Scholes-Formel, effiziente Absicherungsstrategien, Risikomaße, optimales Stoppen und amerikanische Optionen.
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