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Econometrics I (PhD-level) - Detailseite

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Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung/Übung Veranstaltungsnummer 7010413
Semester WiSe 2021/22 SWS 4
Rhythmus Moodle-Link  
Veranstaltungsstatus Freigegeben für Vorlesungsverzeichnis  Freigegeben  Sprache englisch
Belegungsfrist Es findet keine Online-Belegung über AGNES statt!
Veranstaltungsformat Präsenz

Termine

Gruppe 1
Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Gebäude Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
Fr. 10:00 bis 14:00 wöch von 22.10.2021  203 (Seminarraum)
Stockwerk: 2. OG


Spand1 Institutsgebäude - Spandauer Straße 1 (SPA 1)

Maxand ,
Velinov
findet statt    
Mo. 09:00 bis 11:00 wöch von 25.10.2021  203 (Seminarraum)
Stockwerk: 2. OG


Spand1 Institutsgebäude - Spandauer Straße 1 (SPA 1)

Kaiser ,
Seidl
findet statt    
Gruppe 1:
 

Studiengänge
Abschluss Studiengang LP Semester
Master of Science  Betriebswirtschaftslehre Hauptfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Master of Science  Economics/ Management Sc. Hauptfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Master of Science  Statistik Hauptfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Master of Science  Volkswirtschaftslehre Hauptfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Master of Science  Wirtschaftsinformatik Hauptfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Zuordnung zu Einrichtungen
Einrichtung
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Inhalt
Kommentar

Part I, Anton Velinov: The first part of the course covers selected topics fundamental to understand and apply econometric methods in research. These topics include: revision of OLS and asymptotics, single and multiple equation GMM, panel data methods, and state space models.

Part II, Simone Maxand: The second part of the course will provide survey of the theory of time series methods in (advanced) econometrics. We will cover (classical) topics including univariate stationary and non-stationary models, vector autoregressions, vector error correction models and both univariate and multivariate models for volatility. Empirical applications in the course will be drawn from macroeconomics.

Master's students can choose which part they want to participate in or from which part they want to take the examination.

Bemerkung

StO/PO MA 2016: 6 LP, Modul: "Selected Topics in Econometrics"

StO/PO MEMS 2016: 6 LP, Modul: "Selected Topics in Econometrics", Major: Quantitative Methods

Prüfung

Klausur (90 min)

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WiSe 2021/22. Aktuelles Semester: WiSe 2024/25.
Humboldt-Universität zu Berlin | Unter den Linden 6 | D-10099 Berlin