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Ausgewählte Kapitel der Stochastischen Analysis - Detailseite

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Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung Veranstaltungsnummer 32435
Semester SoSe 2014 SWS 2
Rhythmus Moodle-Link  
Veranstaltungsstatus Freigegeben für Vorlesungsverzeichnis  Freigegeben  Sprache deutsch
Belegungsfrist - Eine Belegung ist online erforderlich

Termine

Gruppe 1 iCalendar Export iCalendar Export
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer
iCalendar Export Do. 11:00 bis 13:00 wöch
Einzeltermine ausblenden
Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 - 1304 Rudower Chaussee 26 (RUD26) - (Unterrichtsraum) Becherer findet statt Die erste VL findet am 17.04.2014 statt!  
Einzeltermine:
  • 17.04.2014
  • 24.04.2014
  • 08.05.2014
  • 15.05.2014
  • 22.05.2014
  • 05.06.2014
  • 12.06.2014
  • 19.06.2014
  • 26.06.2014
  • 03.07.2014
  • 10.07.2014
  • 17.07.2014
Gruppe 1:
Zur Zeit keine Belegung möglich


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Becherer, Dirk , Prof. Dr. verantwortlich
Studiengänge
Abschluss Studiengang LP Semester
Diplom  Mathematik Hauptfach ( POVersion: Provisorium )     -  
Diplom  Mathematik Hauptfach ( POVersion: 2004 )     -  
Master of Science  Mathematik Hauptfach ( POVersion: 2009 )     -  
Zuordnung zu Einrichtungen
Einrichtung
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik
Inhalt
Kommentar

Inhalt: Ausgewählte Kapitel aus der Stochastischen Analysis, aufbauend auf der Vorlesung Stochastistische Analysis (Stochastic Processes II)

 

Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Analysis for Processes with Jumps: Lévy Processes & Random Measures, Stochastic Differential Equations (with Jumps). Backward – SDES, (classical Lipschitz and beyond: Quadratic, Jumps….), Non-linear Feymann-Kac, Applications to Stochastic Optimal Control and Finance as time permits.

 

* Prequisites: Ito-calculus (matingale theory in continuous time, stochastic integration, stochastic differential equations and martingale representation wrt. brownian motion) as taught in lecture "Stochastische Analysis" (aka BMS lecture "stochastic processes II").
Literatur wird zu Semesterbeginn bekanntgegeben
Bemerkung Die Vorlesung beginnt am 17. April 2014.

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SoSe 2014. Aktuelles Semester: WiSe 2019/20.
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