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Behavioral Finance and Asset Pricing - Detailseite

  • Funktionen:
Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung/Übung Veranstaltungsnummer 701138
Semester WiSe 2020/21 SWS 4
Rhythmus Moodle-Link https://moodle.hu-berlin.de/course/view.php?id=98886
Veranstaltungsstatus Freigegeben für Vorlesungsverzeichnis  Freigegeben  Sprache englisch
Belegungsfrist Es findet keine Online-Belegung über AGNES statt!
Veranstaltungsformat Digital

Termine

Gruppe 1
Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer
Di. 08:30 bis 12:00 wöch     findet statt    
Gruppe 1:
 


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Kasch, Maria , PhD
Studiengänge
Abschluss Studiengang LP Semester
Bachelor of Science  Betriebswirtschaftslehre Monobachelor ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Programmstudium-o.Abschl.  Betriebswirtschaftslehre Programm ( POVersion: 1999 )     -  
Bachelor of Science  Betriebswirtschaftslehre Zweitfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Bachelor of Arts  Betriebswirtschaftslehre Zweitfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Bachelor of Science  Volkswirtschaftslehre Monobachelor ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Programmstudium-o.Abschl.  Volkswirtschaftslehre Programm ( POVersion: 1999 )     -  
Programmstudium-o.Abschl.  Wirtschaftsinformatik Programm ( POVersion: 1999 )     -  
Bachelor of Science  Wirtschaftspädagogik (WV) Kernfach ( Vertiefung: mit LA-Option; POVersion: 2016 )     -  
Bachelor of Science  Wirtschaftspädagogik (WV) Kernfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2016 )     -  
Programmstudium-o.Abschl.  Wirtschaftspädagogik (WV) Programm ( POVersion: 1999 )     -  
Zuordnung zu Einrichtungen
Einrichtungen
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Corporate Finance
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Betriebswirtschaftslehre (Finance)
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Finanzierung
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Inhalt
Kommentar

This course introduces the students to the behavioral finance view on asset pricing. The first part of the course takes a historical perspective on development of securities markets. The second part discusses the foundations of the efficient market hypothesis which is the basis for the traditional "rational" view on asset pricing. The third and fourth parts focus on theoretical and empirical challenges facing the efficient market hypothesis and consider the alternative "behavioral" interpretations of the pricing of securities. The specific topics include noise trading, investor sentiment, limits to arbitrage, overreaction and underreaction to news, excess volatility, return predictability, market booms and busts, institutional trends in market development.

Prerequisite: Grundlagen der Finanzwirtschaft I (Investition und Finanzierung) und Grundlagen der Finanzwirtschaft II (Investmentanalyse und Portfoliomanagement)

Literatur

Shiller, R. J.: "Irrational Exuberance", Princeton University Press, 3rd Edition (2015)

Shleifer, A.: "Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance", Oxford University Press (2000)

Barberis, N. and Thaler, R. H.: "A Survey of Behavioral Finance", Handbook of the Economics of Finance, Amsterdam: North-Holland (ed. G. Constantinides, M. Harris, and R. Stulz, 2003)

Bemerkung

StO/PO BA BWL und VWL 2016: 6 LP, Modul: "Spezifische Themen der Betriebswirtschaftslehre"

Prüfung

Written exam (60 min)

Zielgruppe

BA-Studenten, 5. Fachsemester

Strukturbaum

Die Veranstaltung wurde 5 mal im Vorlesungsverzeichnis WiSe 2020/21 gefunden:

Humboldt-Universität zu Berlin | Unter den Linden 6 | D-10099 Berlin