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Einführung in die stochastische Finanzmathematik - Detailseite

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  • Online Belegung noch nicht möglich oder bereits abgeschlossen
Grunddaten
Veranstaltungsart Vorlesung Veranstaltungsnummer 32436
Semester WS 2009/10 SWS 4
Rhythmus Moodle-Link  
Veranstaltungsstatus Freigegeben für Vorlesungsverzeichnis  Freigegeben  Sprache deutsch
Belegungsfrist - Eine Belegung ist online erforderlich
Veranstaltungsformat Präsenz

Termine

Gruppe 1
Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Gebäude Raum-
plan		 Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer/-innen
Di. 13:00 bis 15:00 wöch 1.013 (Hörsaal 100)
Stockwerk: EG

alttext alttext 		Johann von Neumann-Haus - Rudower Chaussee 25 (RUD25)

Außenbereich nutzbar Innenbereich eingeschränkt nutzbar Parkplatz vorhanden Leitsystem im Außenbereich Barrierearmes WC vorhanden Barrierearme Anreise mit ÖPNV möglich 		Becherer ,
Kupper 		findet statt    
Fr. 09:00 bis 11:00 wöch 1304 (Seminarraum)
Stockwerk: 1. OG

alttext alttext 		Erwin Schrödinger-Zentrum /Modul 1 - Rudower Chaussee 26 (RUD26)

Außenbereich nutzbar Innenbereich nutzbar Parkplatz vorhanden Leitsystem im Außenbereich Barrierearmes WC vorhanden Barrierearme Anreise mit ÖPNV möglich 		Becherer ,
Kupper 		findet statt    
Gruppe 1:
Zur Zeit keine Belegung möglich


Zugeordnete Personen
Zugeordnete Personen Zuständigkeit
Becherer, Dirk , Prof. Dr.
Kupper, Michael, Professor
Studiengänge
Abschluss Studiengang LP Semester
Diplom  Mathematik Hauptfach ( POVersion: Provisorium )     -  
Diplom  Mathematik Hauptfach ( POVersion: 2004 )     -  
Zuordnung zu Einrichtungen
Einrichtung
Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Institut für Mathematik
Inhalt
Kommentar

Voraussetzungen: Lineare Algebra und Analytische Geometrie I, II (Modul 1), Analysis I, II (Modul 2), Maßtheorie (Teilmodul 6a), Stochastik I (Modul 8), empfohlen wird außerdem der (evtl. parallele) Besuch der Vorlesung Stochastik II (Modul 24).


Inhalt: Einführung in zeitlich diskrete stochastische Finanzmarktmodelle und die entsprechenden martingaltheoretischen und funktionalanalytischen Methoden: Arbitragefreiheit und Martingalmaße, Finanzderivate und ihre Bewertung, Black-Scholes-Formel, effiziente Absicherungsstrategien, Risikomaße, optimales Stoppen und amerikanische Optionen.

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester WS 2009/10. Aktuelles Semester: SoSe 2024.
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